Kullandırılan Fon Riski
Risk Yönetimi Merkezi tarafından, Banka’nın fon kullandırım riskine ilişkin verilerin saklanması, risklerin ölçülmesi, analiz edilmesinin yanında fon kullandırım politikaları kapsamında belirlenmiş olan limit ve kriterlere uyumun izlenmesi, risk ölçüm, analiz ve izleme sonuçlarının Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Üst Yönetime düzenli olarak raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilir. Yasal mevzuat ve buna uyumlu olarak fon kullandırım politikaları kapsamında belirlenmiş olan ürün, müşteri, vade, sektör ve ülke limitlerine uyumun ve yoğunlaşmanın takibi de periyodik olarak yapılmaktadır.
Kullandırılan fon riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Standart Yaklaşım” ile ölçülmektedir.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fon kullandırımlarının risk ölçüm ve derecelendirilmesi amacıyla sektör ve uluslararası standartlara uygun ve portföye özel olarak istatistiki yöntemler kullanılarak geliştirilen rating modelleri kullanılmaktadır. Rating modelleri ile birlikte müşteri rating notları yanı sıra PD (Temerrüt Olasılığı) değerleri de üretilmektedir.
KOBİ, Ticari ve Kurumsal fon kullandırımlarının risk ölçüm ve derecelendirilmesinde ayrıca “Hedef Kitle ve Risk Kabul Kriterleri” uygulanmaktadır. Bu kriterler kapsamında sektörel performans ve beklentiler, rating notları, finansal ve piyasa performansları değerlendirilerek risk iştahı paralelinde hedef müşteri kitlesi ve bu müşteriler ile çalışma koşulları belirlenmektedir.
2014 yılı içerisinde Mikro ve İşletme fon kullandırımlarının risk ölçümü ve derecelendirilmesi amacıyla portföye özel olarak istatistiki yöntemler kullanılarak PD değerleri üreten iki yeni skorlama modeli geliştirilmiştir.
Kullandırılan fon riskinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla Bireysel Finansman Desteği ve Kredi Kartları için politika ve iş kurallarının sistemsel olarak yönetildiği, karar destek sistemleri ile birlikte portföye özel olarak istatistiki yöntemler ile geliştirilen skorlama modelleri kullanılmaktadır. 2014 yılında bu skorlama modelleri ile birlikte PD değerleri de üretilmeye başlanmıştır.
Yakın izleme ve tahsili gecikmiş alacaklara ait analizler yapılarak, piyasa, sektör, müşteri, ürün ve banka içi uygulama süreçlerine ait belirlenen risk unsurları için risk azaltıcı tedbirlerin alınması yönünde Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Düzey Yönetime önerilerde bulunulmaktadır.
Ayrıca yeni ürünlerin, Banka’nın fon kullandırım portföyüne ve finansal yapısına etkileri ölçülmesi suretiyle ürün risk analizleri yapılmaktadır.
Kullandırılan fon riski, düzenli aralıklarla sistemsel olarak stres testi ve senaryo analizi çalışmalarına tabi tutulmakta ve fon kullandırımından kaynaklı risklerin olası kriz senaryolarından nasıl etkileneceği tahmin edilmektedir. Yürütülmekte olan stres testi çalışmaları kapsamında senaryoların sermaye yeterliliği standart rasyosu üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler hesaplanmaktadır.
Piyasa Riski
Banka tarafından piyasa riskini oluşturan faktörlerin ve söz konusu risklerin olası etkileri ölçülmekte ve düzenli olarak BDDK’ya raporlanmaktadır.
Piyasa riski, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirtilen “Standart Metot” ile ölçülmekte ve raporlanmaktadır.
Ayrıca, Piyasa riski yönetimi kapsamında, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk limitlerine uyum günlük, aylık ve yıllık olarak izlenmesi, kontrolü ve raporlanması Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılmaktadır.
Likidite Riski
Banka’ca likidite riskinden korunmak amacıyla, fon kaynaklarını çeşitlendirme, daha uzun vadeli fon kaynağı temin etme ve varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunu sağlamaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır.
Risk Yönetim Merkezi, likidite riskinin ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi amacıyla likidite riski ölçüm yöntemleri ve metodolojilerini oluşturmuştur. Likidite riski ile ilgili olarak hedef ve uyarıcı göstergeler takip edilmekte ve Aktif Pasif Komitesi nezdinde değerlendirilen bahse konu göstergeler neticesinde gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
Banka veya piyasa kaynaklı likidite sıkışıklığı olması halinde öncelik sırasıyla uygulanacak eylem ve alınacak önlemlerin yer aldığı Likidite Riski Yönetimi-Acil Eylem Planı oluşturulmuş olup, eylem planında yer alan aksiyonlara ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiştir.
Operasyonel Risk
Operasyonel risk, yasal sermaye hesaplamasında ilgili yönetmeliğe uygun olarak “Temel Gösterge Yöntemi” ile ölçülmekte olup ilerleyen dönemlerde “Standart/Gelişmiş Ölçüm Yöntemleriyle” ölçümleme yapılabilmesi için kayıp verileri sistemsel olarak toplanmaktadır.
Operasyonel risk yönetiminde uluslararası bir yaklaşım kullanılması amacıyla Banka’ca, Basel II dokümanlarına uygun bir risk dili (terminolojisi) benimsemiştir. Bu ortak risk dili, operasyonel riske ilişkin Banka genelinde tutarlı bir görüş ve iletişim sağlamaktadır. Operasyonel risk yönetimindeki standart çerçevenin desteklenmesi amacıyla operasyonel risk kayıpları veri tabanının oluşturulması ve söz konusu verilerin raporlanmasına yönelik yazılım çözümü kullanılmaktadır.
Banka’da, Basel II Operasyonel Risk uygulamalarının temel bir gereği olarak Risk Kontrol Değerlendirmeleri (RKD) dönemsel olarak yapılmaktadır. RKD ile operasyonel risklere açık iş süreçlerinin araştırılması ve süreç sahiplerinin kontrol önlemleri uygulaması suretiyle bu risklerin etkilerinin sınırlanması amaçlanmaktadır.
Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Maruz kalınan temel risk kategorilerinde tanımlanmayan Banka’ya özgü diğer riskler de dikkate alınarak, beklenmeyen olay ve durumların Banka’nın özkaynağına, sermaye yeterlilik standart oranına ve likidite rasyolarına verebileceği etkilerin hesaplanması amacıyla düzenli olarak stres testi ve senaryo analizleri gerçekleştirilmektedir. Banka’nın bilanço içi ve dışı temel pozisyonlarına şok uygulanması yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmalarda riskler ana gruplara ayrılarak duyarlılık analizlerine tabi tutulurken, olası senaryoların gerçekleşmesi sonucunda maruz kalınacak kayıp tutarları hesaplanmaktadır.
PDF İndir